量化策略研究员（实习转正）

2. 开发和优化模型策略，协助基金经理构建和优化投资组合，提高投资组合的业绩表现及策略容量3. 跟踪并优化量化策略在实盘中的表现，定期对投资组合的业绩进行归因分析任职要求：

1. 数学、物理、计算机、统计、运筹、电子、金融工程或其他理工科相关专业2. 熟练使用Python/ C++编程语言3. 在以下领域中的某一方向有扎实的基础、深刻的理解和实践经验

1. 在概率统计、分析与优化领域，包括但不仅限于随机过程、时间序列分析、运筹优化等

2. 在数据科学与机器学习领域：包括但不仅限于数据挖掘、推荐系统、自然语言处理、图像识别、强化学习等4. 具备严谨的研究素养，积极思考并积极求证，对解决复杂问题有强烈兴趣，自驱力强加分项：

1. CMO、CPhO、NOI等国家级、国际级竞赛经历并取得优异成绩2. 有计算机、统计、运筹学等领域顶会或顶刊paper发表3. 有量化研究实习经历并取得一定的研究成果我们能提供：- 充足的算力资源，海量数据储备，深耕量化10年以上的因子库- 根据个人兴趣和性格匹配最适合的导师，标准化培养和定制化课题相结合的1V1带教机制- 纯粹的技术和研究环境，校园和职场丝滑切换- 畅通的晋升或跨部门转换通道，并为优秀人才提供相应的福利待遇和激励回报